商业银行风险监管核心指标（试行）是2005年发布的，旨在加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险。该核心指标分为三个层次：
风险水平
包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标。
流动性风险指标：流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率。
信用风险指标：贷款质量五级分类情况、不良贷款率、贷款损失准备充足率等。
市场风险指标：累计外汇敞口头寸比例、利率风险敏感度等。
操作风险指标：操作风险损失率等。
风险迁徙
衡量商业银行风险变化的程度，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
风险抵补
衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。
盈利能力：资产利润率、资本利润率等。
准备金充足程度：贷款损失准备充足率、资产减值准备充足率等。
资本充足程度：资本充足率、核心资本充足率等。
这些指标为监管部门提供了一个全面的风险评估框架，有助于及时发现和预警潜在风险，确保商业银行稳健运营和金融系统的稳定。